где
- Н, G — матрицы коэффициентов.
- y — вектор измеряемых переменных.
- ν — вектор шумов измерительной системы.
Подстрочный индекс обозначает момент времени:
- k – текущий.
- k+1 — последующий.
Для одновременной идентификации переменных величин и параметров фильтр Калмана расширяют, добавляя к вектору состояния х вектор параметров 0.
При этом линейные уравнения (1) и (2) становятся нелинейными по параметрам.
Алгоритм работы расширенного фильтра Калмана можно разделить на две повторяющиеся процедуры:
- Сначала производится предсказание состояния системы и предсказание измеряемой величины на основании полученных данных о состоянии.
- Далее производится корректировка предсказанного состояния с использованием ошибки измерения.
Определим переходные матрицы и, путем последовательного решения системы матричных уравнений, коэффициента передачи Калмана.
В качестве математической модели состояния ДПТ будем использовать известные уравнения, представленные в виде: